Gestion des risques et taux d'intérêt et de change PDF

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Gestion des risques

et

taux d'intérêt

et de change

Introduction

La  gestion des risques  des taux d'intérêt, de change, du risque de défaut, de  la dette, de marché répond à des techniques et des instruments de plus en plus complexes qui conduisent à la conception de nouveaux instruments financiers classiques et de plus en plus exotiques.

Cet ouvrage, qui émane de la réflexion universitaire et de la pratique des marchés financiers, de la banque, de l'assurance et des institutions financières, développe une  analyse qualitative  et quantitative des instruments financiers de  gestion des risques  de  la dette  et du défaut sur les marchés des taux et de la dette.

L'analyse qualitative concerne la description des instruments, des marchés, des techniques, des outils et des méthodes de la gestion du risque de taux, du défaut, de  la dette  et les techniques bancaires.

L'analyse quantitative s'intéresse aux modèles d'évaluation du risque de taux, du défaut, aux modèles d'évaluation des instruments des taux (produits dérivés classiques et exotiques), aux modèles de contrôle de risque, à la réglementation bancaire, etc.

L'ouvrage s'adresse aux étudiants en économie, gestion, finance des universités (Master), écoles de commerce, grandes écoles mais également aux banquiers, assureurs, gérants de portefeuilles, responsables financiers, analystes financiers et gérants de la dette, traders et intervenants sur les marchés financiers organisés et de gré à gré, banques centrales et institutions et organismes nationaux et internationaux qui s'intéressent à l'analyse, l'évaluation et la gestion du risque de taux, de la dette et du défaut.